Optimal Hedging Strategy Analysis para o potencial de reduzir os custos de cobertura O Optimal Hedging Strategy Template é uma ferramenta simples, que calcula automaticamente a porcentagem ideal de exposição a hedge e as economias econômicas líquidas resultantes. O modelo utiliza um fator de aversão ao risco para determinar a porcentagem de exposição a não hedge, potencialmente economizando custos de hedge consideráveis. A aversão ao risco Sigma representa o nível de risco que a empresa está disposta a assumir, o que se traduz na probabilidade máxima permitida pela entidade de não poder cumprir obrigações financeiras em 10 anos. A maior proporção de ganhos expostos a ganhos totais com menor diversificação interna representa um maior potencial de ganho de hedge. Quanto mais volátil for o preço de risco de cobertura, mais útil será a cobertura. Em contraste, com ganhos mais voláteis que não podem ser cobertos, a cobertura é menos útil à medida que mais volatilidade dos lucros é derivada de outros fatores externos. A maior o custo de capital para especificado para a entidade se traduz em maior poupança, liberando as reservas de capital. O resultado dá a proporção ideal de exposição ao hedge dado todos os parâmetros especificados. A poupança líquida representa uma reserva de capital pré-hedge liberada (ou reafectada) determinada pelo capital liberado pela reduzida volatilidade e tamanho das reservas detidas. A estratégia de cobertura otimizada é obtida por meio do valor econômico adicionado (EVA), após dedução do custo de hedge e benchmarking da economia líquida contra a exposição ao risco. Os principais recursos do modelo Excel Optimal Hedging Strategy incluem: Facilidade e flexibilidade de entrada, com explicações. Cálculo do Valor Econômico Adicionado. Exibição de resultados intuitivos. Livre para fazer o download e usar para otimizar estratégias de hedge. Estratégia de hedge ótima Antes de podermos discutir uma ótima estratégia de hedge, devemos discutir o que é hedging em primeiro lugar. Basicamente, hedging é uma ação de investimento que é projetado para reduzir o risco de um investimento volátil através do bloqueio do preço do investimento para o futuro. Um bom exemplo dessa estratégia de hedge seria um produtor de algodão que quer proteger seu preço de venda caso os preços do algodão no futuro possam cair. Portanto, ele hedges sua mercadoria a um determinado preço e em tempo acordado, mesmo antes de seu algodão ainda não estão maduros o suficiente para a venda. Ao fazê-lo, ele reduz seu risco em relação às flutuações de preços. Hedging não se limita apenas a commodities como algodão ou milho. Hedging é aplicável a quase qualquer tipo de investimento e títulos, tais como ativos, ações ou títulos. Quando se trata de hedging, especialmente com commodities, produtores e especuladores têm uma perspectiva ligeiramente diferente. Os produtores tipicamente hedge com a intenção de proteger seus produtos. Especuladores e comerciantes hedge com a intenção de fazer lucro com sua posição no mercado. Os comerciantes fazem o lucro das ineficiências de mercado travando o preço de um determinado investimento no futuro próximo com as esperanças de vendê-lo mais altamente do que o preço do hedge. Esse tipo de estratégia de hedge é viável, mas não sem seus altos e baixos. Hedging pode ser uma intimidante para muitos comerciantes. Uma razão para isso é que os preços raramente estão na proporção 1: 1. Além disso, as taxas não estagnam. Sem as ferramentas adequadas, é fácil perder dinheiro através de hedging. Felizmente, existem ferramentas que ajudam você a obter a melhor estratégia de hedging. Uma ferramenta que vale a pena mencionar é planilhas que calculam automaticamente as variáveis para que você tenha a porcentagem de lucro possível otimizada em relação à porcentagem de exposição ao risco. Modelos relacionados: O que é hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se de risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira, pode proteger contra o risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feita por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. À semelhança das opções sobre outros tipos de valores mobiliários, a opção em moeda estrangeira confere ao adquirente o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de divisas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. Estes componentes compõem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial atual forex. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser protegido. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao se certificar de que a estratégia funciona da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de hedge práticas e acessíveis. Um contrato (política) em que um indivíduo ou entidade recebe proteção financeira ou reembolso contra perdas de um. A parcela do lucro de uma empresa alocada a cada ação em circulação de ações ordinárias. O lucro por ação serve como um indicador. Desde a eleição de Donald Trump, as expectativas para a inflação dispararam, como muitos acreditam que suas políticas conduzirão aos aumentos de preços. A geração de indivíduos de meia-idade que são pressionados para apoiar tanto os pais envelhecimento e crianças em crescimento. O sanduíche. As operações de petróleo e gás que ocorrem após a fase de produção, até o ponto de venda. Operações a jusante. O nome dado a quinta-feira, outubro 24, 1929, quando a média industrial de Dow Jones mergulhou 11 na abertura no volume muito pesado.
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